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韩耀博士为金融学院师生作学术讲座
发布时间 2021-11-11 20:06:19    来源:  点击次数

1110日下午,金融学院韩耀博士受邀为研究生作主题为“An Asset Pricing Approach to Estimating the Global Minimum Variance Portfolio”的学术讲座。金融学院蒋崇辉教授主持讲座,学院部分老师、硕士研究生参加讲座。

讲座伊始,韩耀阐述了自己的研究方向和讲座的中心思想。他指出了传统资本资产定价模型存在的问题,并向大家详细介绍了新型资产定价模型。紧接着,他假设低方差有效投资组合比高方差投资组合受估计误差的影响更。⒒谧什勰P凸菇G投资组合。随后,他通过对样本期内美国股票收益的分析,与传统的方差-协方差矩阵估计方法的研究对比,得出G组合具有相对较高的预期收益、较低的方差和较高的夏普比率,并且进一步调查了个别股票和不同子区极端权重的敏感性。最后,韩耀博士提出总结,在不使用协方差矩阵的前提下估计方差最小组合,得出的结果比较准确。

讲座尾声,韩耀博士与在座师生进行了积极的互动交流。本次讲座气氛热烈,为师生们拓宽了视野,增长了见识,大家纷纷表示收益匪浅。

延伸阅读

韩耀,正规买球app排行十佳平台讲师。美国德州农工大学金融学博士。主要研究方向包括实证资产定价,投资组合管理,事件分析法,CEO行为分析及相关交叉研究。多次受邀在美国SWFA,FMA, MBAA等学术会议上进行专题汇报。

(作者/潘煜 作者单位/金融学院 图/谢靓艺 图片作者单位/金融学院)


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